Yaliyomo
1 Utangulizi
Soko la fedha za kidijitali limeibuka kama aina mpya ya mali yenye sifa za kipekee ikiwemo msukosuko mkubwa, uhusiano chanya wa mali, na hatari maalum. Hali ya kujitegemea kwa fedha za kidijitali inawezesha upatikanaji wa vyanzo mbalimbali vya data zaidi ya viwango vya bei na kiasi, ikiwemo kiwango cha uchambuzi (hashrate), Mienendo ya Google, na hisia za mitandao ya kijamii. Wingi huu wa data mbadala unaleta fursa na changamoto kwa mikakati ya biashara ya kimfumo.
$1.2T
Thamani ya Soko la Fedha za Kidijitali (2023)
Kila Siku
Mara ya Usasishaji wa Data Mbadala
Mbalimbali
Vyanzo vya Data Vilivyounganishwa
2 Mbinu
2.1 Mitandao ya Kuanzishwa ya Mambo Mbalimbali
MFIN inapanua Mitandao ya Kina ya Kuanzishwa (DIN) kufanya kazi katika muktadha wa mambo mbalimbali, kujifunza vipengele kiotomatiki kutoka kwa data ya mapato kwenye mali na mambo mbalimbali. Mfumo huchakata kila kipengele kama mfululizo wa wakati tofauti, na kuwezesha modeli kugundua muundo tata bila kutegemea vipengele vilivyoundwa mkono.
2.2 Ubunifu wa Muundo
Muundo wa mtandao unatumia moduli za kuanzishwa zilizo na tabaka sambamba za kijiolojia zenye ukubwa tofauti wa kiini, na kuruhusu uchakataji wa wakati mmoja wa mizani mbalimbali ya wakati. Ubunifu huu unashika harakati fupi za soko na mienendo ya muda mrefu katika mambo tofauti.
3 Utekelezaji wa Kiufundi
3.1 Mfumo wa Kihisabati
Kazi lengo huongeza uwiano wa Sharpe wa portfoli: $$\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbb{E}[R_p]}{\sigma_{R_p}}$$ ambapo $R_p = \sum_{i=1}^N w_i R_i$ inawakilisha mapato ya portfoli, na $\mathbf{w}$ ni saizi za nafasi zilizoamuliwa na modeli ya MFIN.
3.2 Uchakataji wa Mambo
Kila kipengele $f$ hutoa mfululizo wa mapato $r_{t}^{(f)} = \frac{p_t^{(f)} - p_{t-1}^{(f)}}{p_{t-1}^{(f)}}$ ambapo $p_t^{(f)}$ inawakilisha thamani ya kipengele kwa wakati $t$. Modeli huchakata mapato haya kupitia vitalu vya kuanzishwa sambamba kabla ya tabaka za kuunganisha kuchanganya habari za kuvuka-mambo.
4 Matokeo ya Majaribio
4.1 Vipimo vya Utendaji
MFIN ilifikia mapato chanya thabiti wakati wa 2022-2023, kipindi ambapo mikakati ya jadi ya msukumo na urejeshaji haikufaulu. Mkakati huo ulionyesha tabia isiyounganishwa na viwango vya uhusiano chini ya 0.3 dhidi ya mbinu za kiwango.
4.2 Uchambuzi wa Kulinganisha
Ikilinganishwa na mikakati ya kisheria, MFIN ilionyesha mapato bora yaliyorekebishwa kwa hatari na viwango vya Sharpe vya kuzidi 1.5 baada ya gharama za manunuzi. Modeli ilidumisha utendaji wakati wa vipindi vya msongo wa soko, na kuonyesha uthabiti kwa mabadiliko ya hali.
Mwongozo Muhimu
- MFIN inajifunza mikakati isiyounganishwa ambayo haijashikwa na mambo ya jadi
- Kujifunza kiotomatiki kwa vipengele kunapungua utegemezi wa viashiria vilivyoundwa mkono
- Ushirikiano wa mambo mbalimbali hutoa faida za anuwai
- Utendaji thabiti wakati wa kushuka kwa soko (2022-2023)
5 Mfumo wa Kuchambua
Mtazamo wa Mchambuzi: Uelewa wa Msingi
MFIN inawakilisha mabadiliko ya dhana kutoka kwa uhandisi wa vipengele hadi kujifunza kwa vipengele katika fedha za kiasi. Uwezo wa mfumo wa kutoa kiotomatiki muundo wenye maana kutoka kwa data ya mambo mbalimbali huru, unapinga mbinu za jadi zinazotegemea viashiria vya kiufundi vilivyoundwa mkono. Hii inafanana na mienendo katika taswira ya kompyuta ambapo modeli kama ResNet zilionyesha utendaji bora kupitia uchimbaji kiotomatiki wa vipengele ikilinganishwa na mbinu za uhandisi wa vipengele vilivyofanywa mkono.
Mkondo wa Kimantiki
Muundo hufuata maendeleo ya kimantiki: uchakataji wa kipengele binafsi → utambuzi wa muundo wa mizani mbalimbali → ushirikiano wa kuvuka-mambo → uboreshaji wa portfoli. Mbinu hii ya kimaongozi inafanana na miundo iliyofanikiwa katika nyanja zingine, kama vile muundo wa U-Net katika upigaji picha wa kimatibabu, ambapo uchimbaji wa vipengele wa mizani mbalimbali ulithibitika kuwa muhimu kwa utendaji.
Nguvu na Mapungufu
Nguvu: Mapato yasiyohusishwa ya modeli wakati wa msongo wa soko (2022-2023) yanaonyesha uzalishaji halisi wa alfa. Kujifunza kiotomatiki kwa vipengele kunapungua upendeleo wa kibinadamu na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya soko. Mapungufu: Uwezo mdogo wa kufafanua vipengele vilivyojifunza husababisha changamoto kwa kufuata kanuni na usimamizi wa hatari. Utendaji wa modeli katika hali mbaya za soko bado haujajaribiwa.
Uelekezi Unaoweza Kutekelezeka
Wawekezaji wa taasisi wanapaswa kuzingatia MFIN kama mkakati wa nyongeza kwa mbinu za jadi za kiasi. Uwezo wa mfumo wa kuchakata vyanzo mbadala vya data kama vile kiwango cha uchambuzi na mitandao ya kijamii hutoa ufaulu katika soko la fedha za kidijitali lenye ufanisi unaoongezeka. Hata hivyo, mifumo imara ya usimamizi wa hatari lazima iambatane na utekelezaji kutokana na hali ya kutumia "kisanduku cheusi" ya modeli.
Uchambuzi wa Kesi: Utekelezaji wa Mfumo
Zingatia portfoli ya fedha 5 kuu za kidijitali (Bitcoin, Ethereum, n.k.) zilizo na mambo 4 kila moja (mapato ya bei, kiasi, kiwango cha uchambuzi, Mienendo ya Google). Mfumo wa MFIN huchakata mfululizo wa wakati 20 tofauti kupitia moduli sambamba za kuanzishwa, na kugundua kiotomatiki uhusiano wa kuvuka-mali na kuvuka-mambo bila viashiria vya kiufundi vilivyobainishwa awali.
6 Matumizi ya Baadaye
Mfumo wa MFIN unaonyesha matumaini ya kupanuliwa kwa aina za mali za jadi ikiwemo hisa na bidhaa. Ushirikiano na kujifunza kwa nguvu kunaweza kuwezesha kubadilisha saizi ya nafasi kulingana na hali ya soko. Kukabiliana na mabadiliko ya wakati halisi kwa vyanzo vipya vya data, kama vile vipimo vya fedha zisizo za kati (DeFi), inawakilisha mwelekeo mwingine unaotumainiwa.
7 Marejeo
- Liu, T., & Zohren, S. (2023). Mitandao ya Kuanzishwa ya Mambo Mbalimbali kwa Biashara ya Fedha za Kidijitali
- He, K., et al. (2016). Kujifunza kwa Kina kwa Mabaki kwa Kutambua Picha. CVPR
- Ronneberger, O., et al. (2015). U-Net: Mitandao ya Kijiolojia kwa Mgawanyiko wa Picha za Kimatibabu
- Lim, B., et al. (2019). Vigeuzi vya Kuunganisha vya Kitampo kwa Utabiri wa Mfululizo wa Wakati Unaoeleweka
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Mambo ya hatari ya kawaida katika mapato ya hisa na dhamana